不起眼的小问题

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我下了一个视频教程，是压缩文件，解压后一看，好几十个压缩包，再把每个解压后，每个只有几兆大小的文件。哪位高人知道如何将很小的视频文件，合并为一个大文件呢？
有事下的PDF文档，也存在这上述问题，望大家指教。